David Lynch már többször rendezett reklámfilmeket, például a Calvin Klein számára is, most pedig a Dior kérte őt fel egy ilyen videó elkészítésére.

A 16 perces Lady Blue Shanghai című videóban Marion Cotillard alakítja a „főszerepet”, aki igazi Dior specialistának számít, ez ugyanis már a harmadik reklámfilmje a cég számára.